PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с DBO

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. SOVF is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 32.99% for DBO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 54.84%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
0.53%
1 месяц
-16.89%
С начала года
54.84%
6 месяцев
57.13%
1 год
32.99%
3 года*
14.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и DBO

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
DBO
Invesco DB Oil Fund		54.84%-11.71%7.85%-16.71%

Correlation

The correlation between SOVF and DBO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.01

The correlation between SOVF and DBO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

SOVF vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.95

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.47

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.57

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

3.51

-3.80

SOVF vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и DBO

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-90.18%

+68.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-21.05%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-59.25%

+44.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-62.22%

+54.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

9.41%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и DBO

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

10.97%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

29.38%

-19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

34.81%

-20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

32.52%

-15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

31.83%

-14.63%

Сравнение комиссий SOVF и DBO

SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и DBO

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DBO в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.27%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and DBO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (10.97%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 32.99% vs -2.03% for SOVF. On fees, SOVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 32.99% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.79% for SOVF.

SOVF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Sovereign's and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор