Сравнение SOVF с DBE
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. SOVF is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 39.25% for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 57.30%.
SOVF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 57.30%
- 6 месяцев
- 58.99%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам SOVF и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -2.69% | -4.38% | 8.67% | 14.18% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 57.30% | -2.17% | 2.96% | -14.02% |
Correlation
The correlation between SOVF and DBE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between SOVF and DBE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOVF vs. DBE — Ранг доходности на риск
SOVF
DBE
Сравнение SOVF c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOVF | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.99 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 4.97 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOVF и DBE
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOVF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -86.69% | +64.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -19.79% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -40.28% | +25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -57.25% | +49.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 7.91% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и DBE
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOVF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 10.22% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 31.50% | -21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 35.23% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 29.57% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 28.37% | -11.17% |
Сравнение комиссий SOVF и DBE
SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и DBE
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DBE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.46% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.79% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOVF and DBE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (10.22%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 39.25% vs -2.03% for SOVF. On fees, SOVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 39.25% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.79% for SOVF.
SOVF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Sovereign's and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOVF и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор