PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOVF с CSD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

SOVF и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SOVF и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOVF и CSD

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-8.12%-4.38%8.67%16.18%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		12.97%21.58%27.61%19.95%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.

SOVF

1 день
0.79%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-9.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с ETIDXSOVF с GLRYSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий SOVF и CSD

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.

SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF

Доходность на риск

SOVF vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 22
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOVFCSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.74

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

2.30

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.99

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

12.37

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOVF vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOVFCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.74

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между SOVF и CSD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и CSD

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.84%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и CSD

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

SOVFCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-70.47%

+48.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-17.08%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.17%

-7.06%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-14.35%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.13%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и CSD

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.10%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOVFCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

10.52%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

19.01%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

29.16%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

23.04%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

24.69%

-7.15%