Сравнение SOUX с VRTL
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -84.61% vs 303.87% for VRTL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -74.34%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 185.71%.
SOUX
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -44.51%
- С начала года
- -74.34%
- 6 месяцев
- -79.06%
- 1 год
- -84.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- 185.71%
- 6 месяцев
- 167.27%
- 1 год
- 303.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -74.34% | -41.14% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 185.71% | 54.11% |
Correlation
The correlation between SOUX and VRTL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. VRTL — Ранг доходности на риск
SOUX
VRTL
Сравнение SOUX c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 6.45 | -7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 15.04 | -16.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и VRTL
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -60.58% | -34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.47% | -47.45% | -48.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -34.40% | -61.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -15.99% | -45.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.89% | 20.32% | +49.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и VRTL
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 41.48%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 43.67%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.48% | 43.67% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.67% | 92.00% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.61% | 119.79% | +41.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.61% | 126.68% | +34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.61% | 126.68% | +34.93% |
Сравнение комиссий SOUX и VRTL
SOUX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и VRTL
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 79.09% | 20.29% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and VRTL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (43.67%) compared to SOUX (41.48%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.47% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 303.87% vs -84.61% for SOUX. On fees, SOUX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 41.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 303.87% return vs -84.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOUX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
SOUX has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.50% for VRTL.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор