Сравнение SOUX с SPYT
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Over the past year, SOUX returned -84.20% vs 19.62% for SPYT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -73.15%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 7.21%.
SOUX
- 1 день
- -12.24%
- 1 месяц
- -41.95%
- С начала года
- -73.15%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -84.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -73.15% | -41.14% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.21% | 11.57% |
Correlation
The correlation between SOUX and SPYT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. SPYT — Ранг доходности на риск
SOUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение SOUX c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и SPYT
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -18.25% | -77.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.27% | -8.00% | -87.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -2.93% | -92.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.11% | -2.00% | -59.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.88% | 11.51% | +150.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.88% | 14.90% | +146.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.88% | 14.90% | +146.98% |
Сравнение комиссий SOUX и SPYT
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и SPYT
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.59%, что больше доходности SPYT в 21.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 75.59% | 20.29% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.21% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and SPYT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SPYT leads with 19.62% vs -84.20% for SOUX. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 19.62% return vs -84.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 75.59%, compared with 21.21% for SPYT.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор