Сравнение SOUX с SPYT
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 18.52% for SPYT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 9.71%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.71% | 11.57% |
Correlation
The correlation between SOUX and SPYT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. SPYT — Ранг доходности на риск
SOUX
SPYT
Сравнение SOUX c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.33 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.10 | -11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и SPYT
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -18.25% | -77.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -8.00% | -87.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -0.66% | -94.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -1.98% | -61.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 1.84% | +71.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и SPYT
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 2.97% | +26.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 9.31% | +94.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 11.49% | +147.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 14.75% | +143.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 14.75% | +143.81% |
Сравнение комиссий SOUX и SPYT
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и SPYT
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности SPYT в 20.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and SPYT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (29.08%) compared to SPYT (2.97%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs SPYT's -18.25%.
On 1-year performance, SPYT leads with 18.52% vs -89.16% for SOUX. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 18.52% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 20.97% for SPYT.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.87% for SPYT.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор