Сравнение SOUX с HOOG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs -45.56% for HOOG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 59.99% |
Correlation
The correlation between SOUX and HOOG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between SOUX and HOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
SOUX
HOOG
Сравнение SOUX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.53 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.78 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и HOOG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -86.94% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -86.94% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -72.03% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -40.55% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 58.70% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и HOOG
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 29.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 40.77%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 40.77% | -11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 106.02% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 139.20% | +19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 144.48% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 144.48% | +14.08% |
Сравнение комиссий SOUX и HOOG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и HOOG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности HOOG в 20.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and HOOG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to SOUX (29.08%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, HOOG leads with -45.56% vs -89.16% for SOUX. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 29.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -45.56% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 20.52% for HOOG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for HOOG.
HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор