PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMG с ASML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMG с ASML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и ASML Holding N.V. (ASML).

ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMG и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMG и ASML

2026 (YTD)2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		40.33%63.67%
ASML
ASML Holding N.V.		23.62%47.32%

Доходность по периодам

С начала года, ASMG показывает доходность 40.33%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 23.62%.

ASMG

1 день
10.26%
1 месяц
-19.89%
С начала года
40.33%
6 месяцев
61.13%
1 год
199.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASML

1 день
5.33%
1 месяц
-8.94%
С начала года
23.62%
6 месяцев
36.86%
1 год
101.57%
3 года*
26.02%
5 лет*
16.89%
10 лет*
30.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с AGQASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с PLTGASMG с URAAASMG с AMDGASMG с IXN
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с AMATASML с SOXX

Доходность на риск

ASMG vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMG c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMGASMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.45

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.04

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

5.49

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

15.40

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMG vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMG и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMGASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.54

+0.68

Корреляция

Корреляция между ASMG и ASML составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMG и ASML

Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности ASML в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		7.98%11.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.71%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Просадки

Сравнение просадок ASMG и ASML

Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и ASML.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMGASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-90.00%

+46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-17.85%

-16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-13.47%

-14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-28.28%

+14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

6.37%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMG и ASML

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 30.09% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMGASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.09%

14.88%

+15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.83%

29.34%

+29.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.10%

41.81%

+41.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.32%

41.55%

+40.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.32%

38.06%

+44.26%