Сравнение ASMG с URAA
ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) and URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ASMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). ASMG is actively managed, while URAA is passively managed. Over the past year, ASMG returned 310.91% vs -26.31% for URAA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ASMG charges 0.75%/yr vs 1.28%/yr for URAA.
Доходность
Сравнение доходности ASMG и URAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMG показывает доходность 126.91%, что значительно выше, чем у URAA с доходностью -34.13%.
ASMG
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 50.06%
- С начала года
- 126.91%
- 1 год
- 310.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMG и URAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 126.91% | 62.68% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 86.78% |
Correlation
The correlation between ASMG and URAA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMG vs. URAA — Ранг доходности на риск
ASMG
URAA
Сравнение ASMG c URAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMG | URAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.03 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.06 | -0.40 | +9.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.10 | -0.79 | +26.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMG и URAA
Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки URAA в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и URAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMG | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -67.45% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -66.83% | +32.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | -66.83% | +45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -28.90% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 33.28% | -21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMG и URAA
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 37.83% по сравнению с Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) с волатильностью 19.09%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMG | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.83% | 19.09% | +18.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.15% | 73.34% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.70% | 96.55% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.23% | 89.21% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.23% | 89.21% | +0.02% |
Сравнение комиссий ASMG и URAA
ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URAA в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMG и URAA
Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности URAA в 15.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.94% | 11.20% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
ASMG and URAA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMG has higher volatility (37.83%) compared to URAA (19.09%). In terms of maximum drawdown, ASMG dropped -43.95% vs URAA's -67.45%.
On 1-year performance, ASMG leads with 310.91% vs -26.31% for URAA. On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 19.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 310.91% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.29%, compared with 4.94% for ASMG.
ASMG is categorized as Leveraged Equities, while URAA is Uranium. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ASMG and 1.28% for URAA.
ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMG и URAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор