Сравнение ASMG с URAA

С начала года, ASMG показывает доходность 49.16%, что значительно выше, чем у URAA с доходностью 17.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URAA в 1.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASMG на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URAA равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMG и URAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASMG и URAA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности URAA в 8.64%

Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки URAA в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и URAA.

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 29.43% по сравнению с Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) с волатильностью 28.01%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.