Сравнение SOUX с AMUU
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 458.38% for AMUU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и AMUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у AMUU с доходностью 285.26%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUU
- 1 день
- -11.31%
- 1 месяц
- -7.52%
- 6 месяцев
- 245.12%
- С начала года
- 285.26%
- 1 год
- 458.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и AMUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 285.26% | 116.59% |
Correlation
The correlation between SOUX and AMUU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. AMUU — Ранг доходности на риск
SOUX
AMUU
Сравнение SOUX c AMUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | AMUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 8.21 | -9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 15.82 | -17.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и AMUU
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и AMUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -56.47% | -39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -56.31% | -39.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -27.76% | -67.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -22.09% | -41.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 29.16% | +44.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и AMUU
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 29.08%, в то время как у Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) волатильность равна 43.21%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 43.21% | -14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 106.56% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 137.43% | +21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 133.98% | +24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 133.98% | +24.58% |
Сравнение комиссий SOUX и AMUU
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AMUU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и AMUU
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности AMUU в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.90% | 13.58% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and AMUU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has higher volatility (43.21%) compared to SOUX (29.08%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs AMUU's -56.47%.
On 1-year performance, AMUU leads with 458.38% vs -89.16% for SOUX. On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 29.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 458.38% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 3.90% for AMUU.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.97% for AMUU.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и AMUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор