Сравнение SOUX с ADBG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs -67.64% for ADBG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у ADBG с доходностью -62.04%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -49.08%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -62.04% | -23.27% |
Correlation
The correlation between SOUX and ADBG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. ADBG — Ранг доходности на риск
SOUX
ADBG
Сравнение SOUX c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.86 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.46 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и ADBG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -84.14% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -78.97% | -16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -76.95% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -44.86% | -18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 46.32% | +27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и ADBG
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 23.90%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 23.90% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 61.43% | +42.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 71.84% | +86.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 69.74% | +88.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 69.74% | +88.82% |
Сравнение комиссий SOUX и ADBG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и ADBG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and ADBG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (29.08%) compared to ADBG (23.90%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs ADBG's -84.14%.
On 1-year performance, ADBG leads with -67.64% vs -89.16% for SOUX. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 23.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ADBG has performed better with a -67.64% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for ADBG.
SOUX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор