PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOUN с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOUN с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 3 years, SOUN returned 20.79%/yr vs 4.70%/yr for USFR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOUN и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI, Inc. (SOUN) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -36.71%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.

SOUN

1 день
-2.92%
1 месяц
-10.24%
6 месяцев
-42.22%
С начала года
-36.71%
1 год
-46.43%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOUN и USFR

2026 (YTD)2025202420232022
SOUN
SoundHound AI, Inc.		-36.71%-49.75%835.85%19.77%-79.70%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.57%

Correlation

The correlation between SOUN and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoundHound AI, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SOUN:
SOUN с BBAISOUN с SOUNWSOUN с PLTRSOUN с NVDASOUN с QBTSSOUN с CRNCSOUN с MU
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

SOUN vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUN
Ранг доходности на риск SOUN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOUN c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOUNUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
14.73

-15.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
51.39

-52.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

14.02

-13.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

199.58

-200.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

797.11

-798.04

SOUN vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOUN и USFR

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOUNUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.55%

-1.36%

-92.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.43%

-0.02%

-72.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.65%

-0.06%

-75.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.96%

0.00%

-73.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.05%

-0.15%

-66.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.62%

0.00%

+49.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и USFR

SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOUNUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.50%

0.07%

+14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.23%

0.19%

+52.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.27%

0.27%

+79.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.06%

0.39%

+134.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.06%

0.77%

+134.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и USFR

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOUN
SoundHound AI, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SOUN and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOUN has higher volatility (14.50%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOUN и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор