PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOUN с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOUN с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOUN (SoundHound AI Inc) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 3 years, SOUN returned 40.71%/yr vs 4.64%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOUN и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.

SOUN

1 день
-8.39%
1 месяц
-14.68%
С начала года
-18.96%
6 месяцев
-31.41%
1 год
-18.63%
3 года*
40.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOUN и BIL

2026 (YTD)2025202420232022
SOUN
SoundHound AI Inc		-18.96%-49.75%835.85%19.77%-76.40%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.37%

Correlation

The correlation between SOUN and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoundHound AI Inc

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SOUN:
SOUN с BBAISOUN с SOUNWSOUN с PLTRSOUN с NVDASOUN с QBTSSOUN с CRNCSOUN с MU
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

SOUN vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUN
Ранг доходности на риск SOUN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOUN c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOUNBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
19.71

-19.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
174.16

-173.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

87.91

-86.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

355.35

-355.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

2,817.77

-2,818.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOUN vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOUNBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

19.71

-19.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

2.78

-2.76

Просадки

Сравнение просадок SOUN и BIL

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOUNBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.55%

-0.78%

-92.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.43%

-0.01%

-72.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.65%

-0.01%

-75.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.65%

0.00%

-66.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.95%

-0.26%

-66.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.94%

0.00%

+43.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и BIL

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOUNBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.41%

0.05%

+18.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

0.13%

+51.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.52%

0.20%

+80.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.48%

0.26%

+136.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.48%

0.26%

+136.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и BIL

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
SOUN
SoundHound AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOUN and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOUN has higher volatility (18.41%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOUN и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор