PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с SMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs 19.54%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 63.31%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -20.82% против 19.54% соответственно.

SOPIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.17%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-22.46%
3 года*
-20.43%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-20.82%

SMPIX

1 день
-9.33%
1 месяц
2.45%
С начала года
63.31%
6 месяцев
60.03%
1 год
134.32%
3 года*
-9.28%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-13.62%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		63.31%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between SOPIX and SMPIX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.84

The correlation between SOPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с UHPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

SOPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.83

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
2.96

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.40

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

6.45

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.98

18.55

-20.53

SOPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и SMPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-94.52%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-22.72%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-94.52%

+39.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-94.52%

+29.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-94.52%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-75.35%

-23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.18%

-57.65%

-18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

7.88%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 8.97%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

25.81%

-16.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

41.29%

-26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

51.82%

-33.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

71.60%

-47.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

59.66%

-37.05%

Сравнение комиссий SOPIX и SMPIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и SMPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SMPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.97%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.48%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and SMPIX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (25.81%) compared to SOPIX (8.97%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор