PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с SMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs 48.03%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 82.09%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -20.74% против 48.03% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between SOPIX and SMPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.84

The correlation between SOPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

SOPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
4.26

-5.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
4.00

-6.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.54

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

8.74

-9.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

26.37

-28.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

4.26

-5.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.17

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.20

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.09

-0.90

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и SMPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-94.09%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-22.72%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-94.09%

+39.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-94.09%

+29.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-94.09%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-70.37%

-28.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-57.55%

-18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

7.51%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

15.52%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

35.41%

-23.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

46.69%

-30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

332.56%

-309.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

237.19%

-214.70%

Сравнение комиссий SOPIX и SMPIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и SMPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SMPIX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and SMPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор