PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с RYURX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -20.82% против -13.02% соответственно.

SOPIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.17%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-22.46%
3 года*
-20.43%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-20.82%

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-13.62%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between SOPIX and RYURX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between SOPIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с UHPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

SOPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
-1.18

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
-1.69

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.82

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.89

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.98

-1.67

-0.31

SOPIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYURX равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и RYURX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-96.72%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-16.51%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-38.48%

-16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-44.10%

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-76.43%

-14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-96.61%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.18%

-68.96%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

9.63%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и RYURX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

4.85%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.87%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

12.50%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

17.10%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

18.12%

+4.49%

Сравнение комиссий SOPIX и RYURX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и RYURX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности RYURX в 4.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.48%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SOPIX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOPIX has higher volatility (8.97%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RYURX's -96.72%.

RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор