PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SOPIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -20.74% против -25.99% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between SOPIX and RYURX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between SOPIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

SOPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
-1.56

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-2.25

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.76

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-1.00

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

-1.87

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYURX равному -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

-1.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.87

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

-0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.62

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и RYURX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-99.34%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-18.35%

-9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-87.70%

+32.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-88.82%

+23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-95.29%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-99.34%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-69.04%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

9.86%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и RYURX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.79%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

8.93%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

11.79%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

39.62%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

31.10%

-8.61%

Сравнение комиссий SOPIX и RYURX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и RYURX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SOPIX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RYURX's -99.34%.

RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.56 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор