PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOPIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -20.28% против -12.69% соответственно.

SOPIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
-13.17%
С начала года
-14.03%
1 год
-20.64%
3 года*
-19.47%
5 лет*
-15.00%
10 лет*
-20.28%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-14.03%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between SOPIX and RYURX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between SOPIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с UHPIXSOPIX с DRCVX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

SOPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-1.12

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-1.60

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.83

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.87

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

-1.64

-0.06

SOPIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYURX равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и RYURX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-96.72%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-16.08%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-38.48%

-16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-44.10%

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.96%

-75.17%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-96.69%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.23%

-69.01%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

8.50%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и RYURX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

3.64%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

9.94%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

12.49%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

17.11%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

18.09%

+4.54%

Сравнение комиссий SOPIX и RYURX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и RYURX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.49%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SOPIX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RYURX's -96.72%.

RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор