PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с RYTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOPIX charges 1.78%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOPIX показывает доходность -16.96%, а RYTPX немного ниже – -17.63%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -20.74% против -17.53% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between SOPIX and RYTPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.86

The correlation between SOPIX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

SOPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
-1.52

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-2.37

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.74

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-1.00

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

-1.74

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTPX равному -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

-1.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

-0.06

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.06

-0.76

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и RYTPX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-99.92%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-35.82%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-68.03%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-75.66%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-96.56%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-99.92%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-82.33%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

20.65%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и RYTPX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.66%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

18.00%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

23.70%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

33.74%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

289.86%

-267.37%

Сравнение комиссий SOPIX и RYTPX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и RYTPX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SOPIX and RYTPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RYTPX's -99.92%.

RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.52 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор