Сравнение SOPIX с RYILX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs -2.69%/yr for RYILX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и RYILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям RYILX по среднегодовой доходности: -20.28% против -2.69% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
Сравнение доходности по годам SOPIX и RYILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
Correlation
The correlation between SOPIX and RYILX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between SOPIX and RYILX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск
SOPIX
RYILX
Сравнение SOPIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | RYILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.12 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -0.25 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и RYILX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RYILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -77.21% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -4.01% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -12.72% | -42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -15.44% | -49.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -26.23% | -63.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -76.72% | -22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -58.20% | -18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 2.08% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и RYILX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 1.58% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 4.31% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 4.98% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 7.57% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 8.14% | +14.49% |
Сравнение комиссий SOPIX и RYILX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и RYILX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and RYILX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RYILX's -77.21%.
RYILX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RYILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор