PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с OTPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs 5.21%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -20.28% против 5.21% соответственно.

SOPIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
-13.17%
С начала года
-14.03%
1 год
-20.64%
3 года*
-19.47%
5 лет*
-15.00%
10 лет*
-20.28%

OTPIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
14.69%
С начала года
15.97%
1 год
27.07%
3 года*
-23.18%
5 лет*
-11.17%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-14.03%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		15.97%18.08%-69.20%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between SOPIX and OTPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.99

The correlation between SOPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с UHPIXSOPIX с DRCVX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с RYAIXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

SOPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.47

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.01

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.18

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

7.65

-9.35

SOPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и OTPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-79.55%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-12.53%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-79.55%

+24.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-79.55%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.96%

-79.55%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-65.44%

-33.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.23%

-22.98%

-53.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

3.56%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и OTPIX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеют волатильность 7.80% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.79%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

15.27%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

18.53%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

41.97%

-18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

33.31%

-10.68%

Сравнение комиссий SOPIX и OTPIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и OTPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности OTPIX в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.49%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.49%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and OTPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to OTPIX (7.79%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs OTPIX's -79.55%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор