PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOPIX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с DXKLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs -3.41%/yr for DXKLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у DXKLX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -20.28% против -3.41% соответственно.

SOPIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
-13.17%
С начала года
-14.03%
1 год
-20.64%
3 года*
-19.47%
5 лет*
-15.00%
10 лет*
-20.28%

DXKLX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
-4.43%
С начала года
-4.36%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-14.03%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-4.36%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Correlation

The correlation between SOPIX and DXKLX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г.

0.21

The correlation between SOPIX and DXKLX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с UHPIXSOPIX с DRCVX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с SCYBDXKLX с DXNLXDXKLX с TEPIX

Доходность на риск

SOPIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXDXKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.03

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
0.10

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.01

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.03

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

0.07

-1.77

SOPIX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и DXKLX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и DXKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-47.64%

-51.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-8.26%

-16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-14.57%

-40.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-42.57%

-22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.96%

-47.64%

-42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-42.62%

-56.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.23%

-15.16%

-61.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

3.59%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и DXKLX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

2.62%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

6.36%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

8.27%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

14.00%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

12.40%

+10.23%

Сравнение комиссий SOPIX и DXKLX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и DXKLX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DXKLX в 1.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.78%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.49%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and DXKLX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to DXKLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs DXKLX's -47.64%.

DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и DXKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор