PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с DXKLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -3.13%/yr for DXKLX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у DXKLX с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -20.74% против -3.13% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

DXKLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.52%
1 год
1.36%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
-3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.24%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Correlation

The correlation between SOPIX and DXKLX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2005 г.

0.22

The correlation between SOPIX and DXKLX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX

Доходность на риск

SOPIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXDXKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
0.14

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
0.26

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.03

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.14

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

0.41

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXDXKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

0.14

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

-0.25

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.17

-0.98

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и DXKLX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и DXKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-47.64%

-51.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-8.26%

-19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-15.17%

-39.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-42.57%

-22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-47.64%

-43.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-41.95%

-57.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-15.02%

-61.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

2.87%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и DXKLX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.75%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

5.91%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

8.37%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

14.03%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

12.45%

+10.04%

Сравнение комиссий SOPIX и DXKLX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и DXKLX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DXKLX в 1.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.76%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and DXKLX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to DXKLX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs DXKLX's -47.64%.

DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и DXKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор