Сравнение SOPIX с BTCFX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, SOPIX returned -20.43%/yr vs 17.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -29.96%.
SOPIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -20.82%
BTCFX
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -17.91%
- С начала года
- -29.96%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -13.62% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -10.61% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -29.96% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between SOPIX and BTCFX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | -0.43 |
The correlation between SOPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
SOPIX
BTCFX
Сравнение SOPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.80 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | -1.35 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и BTCFX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -77.89% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -53.40% | +28.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -53.40% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -51.97% | -47.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.18% | -36.09% | -40.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 31.54% | -18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и BTCFX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 8.97%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 12.95% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 34.68% | -20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 44.48% | -26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 55.31% | -31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 55.31% | -32.70% |
Сравнение комиссий SOPIX и BTCFX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и BTCFX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BTCFX в 39.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 39.95% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.48% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and BTCFX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCFX has higher volatility (12.95%) compared to SOPIX (8.97%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs BTCFX's -77.89%.
BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор