Сравнение SOPIX с BTCFX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, SOPIX returned -21.92%/yr vs 25.47%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -24.39%.
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
BTCFX
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -24.39%
- 6 месяцев
- -29.06%
- 1 год
- -39.91%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -10.48% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -24.39% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between SOPIX and BTCFX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | -0.42 |
The correlation between SOPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
SOPIX
BTCFX
Сравнение SOPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.77 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | -1.33 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.73 | -0.89 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.03 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и BTCFX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -77.89% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -50.35% | +22.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -50.35% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -48.15% | -50.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -35.94% | -40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 29.17% | -16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и BTCFX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 9.82% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 35.00% | -22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 43.90% | -27.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 55.42% | -32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 55.42% | -32.93% |
Сравнение комиссий SOPIX и BTCFX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и BTCFX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BTCFX в 37.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 37.01% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and BTCFX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCFX has higher volatility (9.82%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs BTCFX's -77.89%.
BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор