PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с BTCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. Over the past 3 years, SOPIX returned -19.47%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.

SOPIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
-13.17%
С начала года
-14.03%
1 год
-20.64%
3 года*
-19.47%
5 лет*
-15.00%
10 лет*
-20.28%

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-14.03%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-10.61%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between SOPIX and BTCFX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.42

The correlation between SOPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Bitcoin ProFund Investor Class

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с UHPIXSOPIX с DRCVX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

SOPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-1.05

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-1.60

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.86

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

-1.38

-0.33

SOPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и BTCFX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-77.89%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-54.81%

+29.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-54.81%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-50.04%

-49.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.23%

-36.28%

-39.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

34.03%

-21.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 7.80%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

11.65%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

35.05%

-19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

44.61%

-26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

55.13%

-31.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

55.13%

-32.50%

Сравнение комиссий SOPIX и BTCFX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и BTCFX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.49%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and BTCFX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to SOPIX (7.80%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор