Сравнение SOPIX с BEARX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -20.28% против -14.37% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам SOPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between SOPIX and BEARX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between SOPIX and BEARX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
SOPIX
BEARX
Сравнение SOPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.85 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.67 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и BEARX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -95.75% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -16.55% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -44.46% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -52.48% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -79.22% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -95.69% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -61.16% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 8.38% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и BEARX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 4.15% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 10.20% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 12.49% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 17.13% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.69% | +5.94% |
Сравнение комиссий SOPIX и BEARX
И SOPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и BEARX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BEARX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and BEARX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs BEARX's -95.75%.
SOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор