Сравнение SOPIX с BEARX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.72%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -20.72% против -14.61% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -16.73%
- 6 месяцев
- -15.37%
- 1 год
- -26.64%
- 3 года*
- -21.85%
- 5 лет*
- -16.67%
- 10 лет*
- -20.72%
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
Сравнение доходности по годам SOPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.73% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between SOPIX and BEARX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between SOPIX and BEARX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
SOPIX
BEARX
Сравнение SOPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.11 | -1.86 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.68 | -1.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | -0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | -0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.02 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и BEARX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -95.75% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -19.52% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -44.46% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -52.48% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -80.48% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -95.72% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -61.05% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 10.52% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и BEARX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.87% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 8.77% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 11.34% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 16.97% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 16.67% | +5.82% |
Сравнение комиссий SOPIX и BEARX
И SOPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и BEARX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BEARX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.57% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and BEARX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs BEARX's -95.75%.
SOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.68 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор