Сравнение SOPIX с AFBIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -4.42%/yr for AFBIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у AFBIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям AFBIX по среднегодовой доходности: -20.74% против -4.42% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
AFBIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- -4.42%
Сравнение доходности по годам SOPIX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.02% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between SOPIX and AFBIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.57 |
The correlation between SOPIX and AFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
AFBIX
Сравнение SOPIX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.82 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -1.00 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | -1.51 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.73 | -1.14 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | -0.56 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.95 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и AFBIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки AFBIX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -82.03% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -4.36% | -23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -17.40% | -37.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -21.36% | -43.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -36.43% | -54.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -82.03% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -57.78% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 2.88% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и AFBIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.22% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 3.01% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 3.81% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 7.29% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 7.91% | +14.58% |
Сравнение комиссий SOPIX и AFBIX
И SOPIX, и AFBIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и AFBIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and AFBIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs AFBIX's -82.03%.
AFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор