Сравнение SOPIX с AFBIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs -4.39%/yr for AFBIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у AFBIX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям AFBIX по среднегодовой доходности: -20.82% против -4.39% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -20.82%
AFBIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -4.39%
Сравнение доходности по годам SOPIX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -13.62% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.98% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between SOPIX and AFBIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.57 |
The correlation between SOPIX and AFBIX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
AFBIX
Сравнение SOPIX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -1.00 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | -1.64 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и AFBIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки AFBIX в -82.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -82.07% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -3.69% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -17.55% | -37.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -21.51% | -43.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -36.55% | -54.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -82.03% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.18% | -57.84% | -18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 2.44% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и AFBIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 1.14% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 3.13% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 3.89% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 7.29% | +16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 7.91% | +14.70% |
Сравнение комиссий SOPIX и AFBIX
И SOPIX, и AFBIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и AFBIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.48% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and AFBIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (8.97%) compared to AFBIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs AFBIX's -82.07%.
AFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор