Сравнение SOPAX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOPAX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции VYM немного отстают с 11.22%.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и VYM
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
SOPAX vs. VYM — Ранг доходности на риск
SOPAX
VYM
Сравнение SOPAX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.70 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.86 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.49 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и VYM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и VYM
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и VYM
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -56.98% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -11.32% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -15.84% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -35.21% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -4.91% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -7.25% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.57% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и VYM
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.56% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.60% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.96% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 15.14% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 13.97% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.33% | +0.03% |