PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPAX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOPAX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOPAX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		-0.48%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%30.97%-5.18%18.58%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.67% соответственно.

SOPAX

1 день
1.18%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.43%
1 год
10.37%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.50%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с FXAIXSOPAX с DONSOPAX с AMCPXSOPAX с AFVLXSOPAX с IDIVX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий SOPAX и VITPX

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

SOPAX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPAX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPAXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.98

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.51

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

7.25

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPAX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPAXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.47

+0.47

Корреляция

Корреляция между SOPAX и VITPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и VITPX

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		13.42%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и VITPX

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOPAXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-55.28%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.41%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-25.31%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-34.99%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.21%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-8.07%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.59%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и VITPX

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOPAXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.49%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

9.79%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

18.61%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.37%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.40%

-2.04%