Сравнение SOPAX с SBLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и SBLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и SBLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund | -9.62% | 8.44% | 27.60% | 45.00% | -32.96% | 21.71% | 30.84% | 31.69% | -0.44% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SBLGX с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям SBLGX по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.03% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
SBLGX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и SBLGX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SBLGX в 0.99%.
Доходность на риск
SOPAX vs. SBLGX — Ранг доходности на риск
SOPAX
SBLGX
Сравнение SOPAX c SBLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | SBLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.28 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.57 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.36 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 1.17 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | SBLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.46 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и SBLGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и SBLGX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности SBLGX в 14.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund | 14.03% | 12.68% | 5.39% | 12.39% | 9.34% | 12.48% | 6.17% | 5.12% | 4.00% | 4.41% | 2.08% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и SBLGX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки SBLGX в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SBLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | SBLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -53.64% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -16.95% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -38.28% | +18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -38.28% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -13.93% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -12.97% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 5.27% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и SBLGX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | SBLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 6.71% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 12.01% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 21.27% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 21.14% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.40% | -4.04% |