PortfoliosLab logo
Сравнение SBLGX с FAEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBLGX и FAEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SBLGX и FAEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
400.21%
438.62%
SBLGX
FAEGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLGX:

0.16

FAEGX:

-0.23

Коэф-т Сортино

SBLGX:

0.40

FAEGX:

-0.15

Коэф-т Омега

SBLGX:

1.06

FAEGX:

0.98

Коэф-т Кальмара

SBLGX:

0.13

FAEGX:

-0.19

Коэф-т Мартина

SBLGX:

0.49

FAEGX:

-0.52

Индекс Язвы

SBLGX:

8.12%

FAEGX:

11.57%

Дневная вол-ть

SBLGX:

22.91%

FAEGX:

25.24%

Макс. просадка

SBLGX:

-53.70%

FAEGX:

-63.80%

Текущая просадка

SBLGX:

-20.63%

FAEGX:

-19.73%

Доходность по периодам

С начала года, SBLGX показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у FAEGX с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции SBLGX уступали акциям FAEGX по среднегодовой доходности: 6.35% против 6.69% соответственно.


SBLGX

С начала года

-4.65%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-11.19%

1 год

3.73%

5 лет

4.47%

10 лет

6.35%

FAEGX

С начала года

-5.73%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-18.18%

1 год

-5.83%

5 лет

7.54%

10 лет

6.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SBLGX и FAEGX

SBLGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAEGX в 1.21%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLGX и FAEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SBLGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

FAEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FAEGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAEGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAEGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAEGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAEGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAEGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLGX c FAEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SBLGX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа FAEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLGX и FAEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
-0.23
SBLGX
FAEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и FAEGX

Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности FAEGX в 13.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund
5.65%5.39%12.39%9.34%12.48%6.17%5.12%4.00%4.41%2.08%2.94%6.53%
FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M
13.97%13.17%0.58%2.34%13.01%12.18%9.80%7.24%12.32%6.48%2.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и FAEGX

Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки FAEGX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и FAEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.63%
-19.73%
SBLGX
FAEGX

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и FAEGX

ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) имеют волатильность 7.84% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.84%
7.77%
SBLGX
FAEGX