Сравнение SBLGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLGX или FXAIX.
Основные характеристики
| SBLGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.23% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 28.23% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | -3.88% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.17% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.57% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 8.84 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.36% | 12.13% |
| Макс. просадка | -53.70% | -33.79% |
| Текущая просадка | -12.04% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между SBLGX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SBLGX и FXAIX
С начала года, SBLGX показывает доходность 28.23%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции SBLGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBLGX и FXAIX
SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBLGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLGX и FXAIX
SBLGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.01% | 0.00% | 0.08% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SBLGX и FXAIX
Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBLGX и FXAIX
ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.