Сравнение SBLGX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SBLGX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBLGX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund | -9.62% | 8.44% | 27.60% | 45.00% | -32.96% | 21.71% | 30.84% | 31.69% | -0.44% | 25.06% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SBLGX показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции SBLGX превзошли акции SHAPX по среднегодовой доходности: 13.03% против 12.29% соответственно.
SBLGX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 13.03%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBLGX и SHAPX
SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
SBLGX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
SBLGX
SHAPX
Сравнение SBLGX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBLGX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.85 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.33 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.36 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 6.17 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBLGX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.85 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SBLGX и SHAPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLGX и SHAPX
Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund | 14.03% | 12.68% | 5.39% | 12.39% | 9.34% | 12.48% | 6.17% | 5.12% | 4.00% | 4.41% | 2.08% | 2.94% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SBLGX и SHAPX
Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBLGX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -46.19% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -10.57% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -20.53% | -17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -32.21% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -6.27% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -4.79% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.33% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBLGX и SHAPX
ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBLGX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.83% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 8.30% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 16.09% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 14.89% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 16.72% | +3.68% |