PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBLGX с SHAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBLGX и SHAPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SBLGX с SHAPX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLGX или SHAPX.

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLGX:

0.64

SHAPX:

0.76

Коэф-т Сортино

SBLGX:

0.91

SHAPX:

1.07

Коэф-т Омега

SBLGX:

1.12

SHAPX:

1.16

Коэф-т Кальмара

SBLGX:

0.58

SHAPX:

0.75

Коэф-т Мартина

SBLGX:

2.02

SHAPX:

2.93

Индекс Язвы

SBLGX:

6.01%

SHAPX:

4.11%

Дневная вол-ть

SBLGX:

22.72%

SHAPX:

17.45%

Макс. просадка

SBLGX:

-53.64%

SHAPX:

-81.35%

Текущая просадка

SBLGX:

-4.53%

SHAPX:

-1.83%

Доходность по периодам

С начала года, SBLGX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SHAPX с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции SBLGX превзошли акции SHAPX по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.76% соответственно.

SBLGX

С начала года

0.18%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-1.84%

1 год

14.06%

3 года

19.17%

5 лет

13.84%

10 лет

13.51%

SHAPX

С начала года

2.22%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-0.62%

1 год

12.20%

3 года

13.19%

5 лет

14.77%

10 лет

11.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Сравнение комиссий SBLGX и SHAPX

SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.

SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLGX и SHAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SBLGX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг риск-скорректированной доходности SHAPX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLGX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBLGX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAPX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLGX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и SHAPX

Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности SHAPX в 8.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		5.38%5.39%12.39%9.34%12.48%6.17%5.12%4.00%4.41%2.08%2.94%6.53%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		8.81%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%6.10%3.29%4.76%4.42%

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и SHAPX

Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и SHAPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и SHAPX

ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...