PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS52469H8262
CUSIP52469H826
ЭмитентFranklin Templeton
Дата выпуска29 авг. 1997 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SBLGX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SBLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SBLGX с FAEGX, SBLGX с FXAIX, SBLGX с QQQJ, SBLGX с FBGRX, SBLGX с TECL, SBLGX с VOO, SBLGX с QQQ, SBLGX с FCNTX, SBLGX с NASDX, SBLGX с SQQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Large Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.54%
14.29%
SBLGX (ClearBridge Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ClearBridge Large Cap Growth Fund показал доход в 28.23% с начала года и 28.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ClearBridge Large Cap Growth Fund составила 7.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.23%24.30%
1 месяц4.91%4.09%
6 месяцев15.54%14.29%
1 год28.23%35.42%
5 лет (среднегодовая)6.17%13.95%
10 лет (среднегодовая)7.57%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.20%7.42%1.13%-5.73%5.02%5.04%-0.18%3.35%1.84%-0.52%28.23%
20239.95%-0.98%6.96%1.05%4.36%5.60%2.33%-1.38%-6.21%-0.49%11.57%-5.74%28.46%
2022-9.24%-5.50%2.91%-13.29%-4.06%-7.46%11.28%-5.13%-10.58%6.10%4.70%-13.61%-38.44%
2021-2.34%-0.22%2.80%7.00%-0.51%4.41%1.67%3.55%-4.81%7.52%-0.08%-9.92%8.00%
20200.70%-6.83%-9.47%13.81%7.10%3.22%6.86%9.66%-3.99%-4.02%10.45%-3.37%23.16%
20199.20%3.47%2.36%5.85%-7.12%6.90%1.64%-2.34%0.21%1.97%4.22%-2.43%25.38%
20187.31%-3.39%-1.95%2.57%2.55%0.02%4.07%3.85%-0.38%-7.78%2.48%-11.78%-4.01%
20173.45%2.42%0.39%2.57%1.05%0.80%2.04%1.35%1.72%1.91%3.58%-3.03%19.67%
2016-5.76%-0.95%5.88%0.62%2.70%-1.69%4.91%-0.15%0.79%-1.69%1.92%-1.38%4.76%
2015-2.32%6.89%-1.25%1.27%1.69%-1.14%3.24%-5.19%-2.07%8.54%1.05%-3.95%6.00%
2014-2.71%5.39%-1.69%-1.65%2.94%2.99%-0.73%4.42%-0.99%1.74%3.26%-6.28%6.21%
20136.43%1.19%3.41%1.69%2.67%-1.05%5.97%-2.94%4.66%2.65%3.96%-4.57%26.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SBLGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SBLGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SBLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBLGX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SBLGX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SBLGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SBLGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SBLGX, с текущим значением в 8.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

ClearBridge Large Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
2.90
SBLGX (ClearBridge Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ClearBridge Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.01%0.00%0.08%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.04%
0
SBLGX (ClearBridge Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ClearBridge Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1179 торговых сессий.

Текущая просадка ClearBridge Large Cap Growth Fund составляет 12.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.7%24 мар. 2000 г.217220 нояб. 2008 г.11791 авг. 2013 г.3351
-47.67%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-30.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.701 июл. 2020 г.93
-26.37%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3120 нояб. 1998 г.89
-22.84%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ClearBridge Large Cap Growth Fund составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
3.92%
SBLGX (ClearBridge Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)