Сравнение SBLGX с QQQJ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SBLGX с QQQJ

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).

SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLGX или QQQJ.

Корреляция

Корреляция между SBLGX и QQQJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SBLGX

QQQJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLGX:

0.05

QQQJ:

0.05

Коэф-т Сортино

SBLGX:

0.22

QQQJ:

0.22

Коэф-т Омега

SBLGX:

1.03

QQQJ:

1.03

Коэф-т Кальмара

SBLGX:

0.05

QQQJ:

0.04

Коэф-т Мартина

SBLGX:

0.20

QQQJ:

0.20

Индекс Язвы

SBLGX:

5.06%

QQQJ:

5.40%

Дневная вол-ть

SBLGX:

21.88%

QQQJ:

21.29%

Макс. просадка

SBLGX:

-53.70%

QQQJ:

-39.58%

Текущая просадка

SBLGX:

-17.32%

QQQJ:

-22.07%

Доходность по периодам

С начала года, SBLGX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью -11.23%.

SBLGX

С начала года

-13.25%

1 месяц

-8.15%

6 месяцев

-12.85%

1 год

2.15%

5 лет

12.65%

10 лет

12.13%

QQQJ

С начала года

-11.23%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-10.35%

1 год

2.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SBLGX и QQQJ

SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

SBLGX

ClearBridge Large Cap Growth Fund

SBLGX: 0.99%

QQQJ

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

QQQJ: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLGX и QQQJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBLGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLGX c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SBLGX: 0.05

QQQJ: 0.05

Коэффициент Сортино

SBLGX: 0.22

QQQJ: 0.22

Коэффициент Омега

SBLGX: 1.03

QQQJ: 1.03

Коэффициент Кальмара

SBLGX: 0.05

QQQJ: 0.04

Коэффициент Мартина

SBLGX: 0.20

QQQJ: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа SBLGX на текущий момент составляет 0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLGX и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SBLGX

QQQJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и QQQJ

Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности QQQJ в 0.78%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund	6.21%	5.39%	12.39%	9.34%	12.48%	6.17%	5.12%	4.00%	4.41%	2.08%	2.94%	6.53%
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	0.78%	0.76%	0.67%	0.75%	0.91%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и QQQJ

Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SBLGX

QQQJ

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и QQQJ

ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеют волатильность 14.70% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SBLGX

QQQJ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SBLGX с QQQJ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и QQQJ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SBLGX и QQQJ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLGX и QQQJ

SBLGX

QQQJ

Сравнение SBLGX c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и QQQJ

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и QQQJ

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и QQQJ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество