PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBLGX с QQQJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBLGX с QQQJ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).

SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLGX или QQQJ.

Корреляция

Корреляция между SBLGX и QQQJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.65%
14.31%
SBLGX
QQQJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLGX:

0.16

QQQJ:

0.34

Коэф-т Сортино

SBLGX:

0.40

QQQJ:

0.63

Коэф-т Омега

SBLGX:

1.06

QQQJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

SBLGX:

0.13

QQQJ:

0.27

Коэф-т Мартина

SBLGX:

0.49

QQQJ:

1.19

Индекс Язвы

SBLGX:

8.12%

QQQJ:

6.20%

Дневная вол-ть

SBLGX:

22.91%

QQQJ:

21.71%

Макс. просадка

SBLGX:

-53.70%

QQQJ:

-39.58%

Текущая просадка

SBLGX:

-20.63%

QQQJ:

-15.69%

Доходность по периодам

С начала года, SBLGX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью -3.97%.

SBLGX

С начала года

-4.65%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-11.19%

1 год

3.73%

5 лет

4.47%

10 лет

6.35%

QQQJ

С начала года

-3.97%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

-6.49%

1 год

7.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SBLGX и QQQJ

SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLGX и QQQJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SBLGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQJ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLGX c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBLGX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLGX и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
0.34
SBLGX
QQQJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и QQQJ

Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности QQQJ в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		5.65%5.39%12.39%9.34%12.48%6.17%5.12%4.00%4.41%2.08%2.94%6.53%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.72%0.76%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и QQQJ

Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.63%
-15.69%
SBLGX
QQQJ

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и QQQJ

ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеют волатильность 7.84% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.84%
7.70%
SBLGX
QQQJ