PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBLGX с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBLGX с QQQJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBLGX (ClearBridge Large Cap Growth Fund) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SBLGX returned 9.86%/yr vs 7.79%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SBLGX charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBLGX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 23.83%.

SBLGX

1 день
-1.54%
1 месяц
4.43%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.99%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.86%
10 лет*
14.37%

QQQJ

1 день
0.49%
1 месяц
10.77%
С начала года
23.83%
6 месяцев
23.61%
1 год
47.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBLGX и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		4.27%8.44%27.60%45.00%-32.96%21.71%3.59%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.83%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%

Correlation

The correlation between SBLGX and QQQJ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between SBLGX and QQQJ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth Fund

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с SBLGX:
SBLGX с SHAPXSBLGX с VOOSBLGX с FXAIXSBLGX с SHRAXSBLGX с FAEGXSBLGX с FBGRXSBLGX с QQQ
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

SBLGX vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLGX
Ранг доходности на риск SBLGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBLGX c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBLGXQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.62

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.49

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.99

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

17.19

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBLGX vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBLGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLGX и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBLGXQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.62

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и QQQJ

Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBLGXQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-39.57%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-11.84%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-22.46%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-39.57%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.20%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-15.73%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.74%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и QQQJ

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) составляет 4.02%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SBLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBLGXQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.59%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

14.65%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

18.06%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

22.02%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

22.05%

-1.60%

Сравнение комиссий SBLGX и QQQJ

SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и QQQJ

Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности QQQJ в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		12.16%12.68%5.39%12.39%9.34%12.48%6.17%5.12%4.00%4.41%2.08%2.94%

Часто задаваемые вопросы

SBLGX and QQQJ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (5.59%) compared to SBLGX (4.02%). In terms of maximum drawdown, SBLGX dropped -53.64% vs QQQJ's -39.57%.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBLGX и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор