Сравнение SOPAX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.65% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и QUERX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
SOPAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
SOPAX
QUERX
Сравнение SOPAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.34 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.56 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.45 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 2.06 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.34 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.70 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и QUERX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и QUERX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и QUERX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -30.81% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -8.92% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -22.04% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -30.81% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -4.33% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.95% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.95% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и QUERX
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.81% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 5.75% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 12.05% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 13.08% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.23% | +1.13% |