Сравнение SOPAX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOPAX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции ORDNX немного отстают с 11.45%.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и ORDNX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
SOPAX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
SOPAX
ORDNX
Сравнение SOPAX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.92 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.42 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.87 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.04 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.92 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и ORDNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и ORDNX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и ORDNX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -34.40% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -2.66% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -18.77% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -34.40% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.15% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.86% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.71% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и ORDNX
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.18% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 1.74% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 2.66% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 7.08% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.24% | +2.12% |