Сравнение SOPAX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.68% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и MUHLX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
SOPAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
SOPAX
MUHLX
Сравнение SOPAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.42 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.97 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.37 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 8.57 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.42 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.51 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и MUHLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и MUHLX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и MUHLX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -62.05% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.23% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -18.63% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -40.85% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.65% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -10.81% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.83% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и MUHLX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 6.01% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 12.06% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 16.85% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 14.77% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.04% | -0.68% |