Сравнение SOPAX с FRDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и FRDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и FRDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -2.58% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FRDPX с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции FRDPX по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.76% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
FRDPX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и FRDPX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FRDPX в 0.85%.
Доходность на риск
SOPAX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск
SOPAX
FRDPX
Сравнение SOPAX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | FRDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.15 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.60 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и FRDPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и FRDPX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности FRDPX в 10.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 10.52% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и FRDPX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и FRDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -51.57% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.54% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -21.07% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -34.89% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.15% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.84% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.29% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и FRDPX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.22% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.78% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 15.33% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 15.39% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.17% | -0.81% |