Сравнение FRDPX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDPX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -2.32% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDPX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции FRDPX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.78% против 12.88% соответственно.
FRDPX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.78%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и DGRO
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
FRDPX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
FRDPX
DGRO
Сравнение FRDPX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDPX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.11 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.61 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 6.97 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDPX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.11 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и DGRO
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 10.49% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и DGRO
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDPX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.57% | -35.10% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.50% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -19.31% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -35.10% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.55% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.48% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.39% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и DGRO
Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDPX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.57% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.20% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 14.47% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 13.83% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.62% | +0.55% |