PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRDPX с LCEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRDPX и LCEAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FRDPX и LCEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.89%
-4.97%
FRDPX
LCEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRDPX:

0.22

LCEAX:

0.38

Коэф-т Сортино

FRDPX:

0.34

LCEAX:

0.53

Коэф-т Омега

FRDPX:

1.06

LCEAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FRDPX:

0.20

LCEAX:

0.24

Коэф-т Мартина

FRDPX:

0.77

LCEAX:

1.27

Индекс Язвы

FRDPX:

3.60%

LCEAX:

4.22%

Дневная вол-ть

FRDPX:

12.78%

LCEAX:

14.09%

Макс. просадка

FRDPX:

-52.49%

LCEAX:

-53.71%

Текущая просадка

FRDPX:

-12.10%

LCEAX:

-17.16%

Доходность по периодам

С начала года, FRDPX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у LCEAX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FRDPX превзошли акции LCEAX по среднегодовой доходности: 6.94% против 2.00% соответственно.


FRDPX

С начала года

0.93%

1 месяц

-10.67%

6 месяцев

-5.89%

1 год

3.30%

5 лет

5.61%

10 лет

6.94%

LCEAX

С начала года

2.07%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-4.97%

1 год

6.33%

5 лет

-0.85%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRDPX и LCEAX

FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LCEAX в 0.81%.


FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
График комиссии FRDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии LCEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRDPX и LCEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRDPX
Ранг риск-скорректированной доходности FRDPX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

LCEAX
Ранг риск-скорректированной доходности LCEAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRDPX c LCEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRDPX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.220.38
Коэффициент Сортино FRDPX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.340.53
Коэффициент Омега FRDPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.061.10
Коэффициент Кальмара FRDPX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.200.24
Коэффициент Мартина FRDPX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.771.27
FRDPX
LCEAX

Показатель коэффициента Шарпа FRDPX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа LCEAX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDPX и LCEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.22
0.38
FRDPX
LCEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDPX и LCEAX

Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LCEAX в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
0.84%0.85%0.99%0.93%0.56%0.82%1.03%1.29%1.11%1.63%1.30%1.15%
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
1.63%1.66%1.90%2.07%2.08%2.24%2.25%2.61%1.78%1.62%1.72%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FRDPX и LCEAX

Максимальная просадка FRDPX за все время составила -52.49%, примерно равная максимальной просадке LCEAX в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и LCEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.10%
-17.16%
FRDPX
LCEAX

Волатильность

Сравнение волатильности FRDPX и LCEAX

Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.74%
4.14%
FRDPX
LCEAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab