Сравнение FRDPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDPX или VTI.
Основные характеристики
| FRDPX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.12% | 17.69% |
| Дох-ть за 1 год | 17.19% | 25.82% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.65% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.80% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 10.14% | 13.08% |
| Макс. просадка | -51.57% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и VTI
С начала года, FRDPX показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции FRDPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и VTI
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRDPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и VTI
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 4.09% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 3.39% | 3.73% | 5.30% | 1.15% | 0.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и VTI
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и VTI
Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.