Сравнение FRDPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDPX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -2.58% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDPX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FRDPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.76% против 13.69% соответственно.
FRDPX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.76%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и VTI
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FRDPX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FRDPX
VTI
Сравнение FRDPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDPX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.54 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 7.30 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и VTI
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 10.52% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и VTI
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.57% | -55.45% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -12.30% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -25.36% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -35.00% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -5.54% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -8.08% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.60% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и VTI
Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.48% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 9.75% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 19.02% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.41% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.29% | -1.12% |