Сравнение FRDPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDPX или VTI.
Основные характеристики
| FRDPX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.86% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | 19.81% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 1.42% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.13% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 12.66% |
| Макс. просадка | -52.49% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и VTI
С начала года, FRDPX показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции FRDPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.13% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и VTI
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRDPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и VTI
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 0.80% | 0.99% | 0.93% | 0.56% | 0.82% | 1.03% | 1.29% | 1.11% | 1.63% | 1.30% | 1.15% | 0.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и VTI
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и VTI
Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.