Сравнение FRDPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -2.58% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDPX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FRDPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.14% соответственно.
FRDPX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.76%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и VOO
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FRDPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FRDPX
VOO
Сравнение FRDPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.53 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.55 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 7.31 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и VOO
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 10.52% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и VOO
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.57% | -33.99% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -11.98% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -24.52% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -33.99% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -5.55% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.72% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.55% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и VOO
Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.34% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 9.47% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 18.11% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.82% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.99% | -0.82% |