PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRDPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDPX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDPX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FRDPX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRDPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRDPX:

-0.26

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

FRDPX:

-0.19

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

FRDPX:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FRDPX:

-0.17

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

FRDPX:

-0.46

VOO:

2.18

Индекс Язвы

FRDPX:

8.45%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

FRDPX:

17.58%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

FRDPX:

-52.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FRDPX:

-13.75%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FRDPX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции FRDPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.41% против 12.42% соответственно.

FRDPX

С начала года

-0.97%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-13.28%

1 год

-4.92%

5 лет

7.94%

10 лет

6.41%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRDPX и VOO

FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRDPX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDPX
Ранг риск-скорректированной доходности FRDPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRDPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRDPX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDPX и VOO

Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		0.82%0.85%0.99%0.93%0.56%0.82%1.03%1.29%1.11%1.63%1.30%1.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FRDPX и VOO

Максимальная просадка FRDPX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRDPX и VOO

Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...