Сравнение SOPAX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -1.64% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.75% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.37%
FLCPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и FLCPX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
SOPAX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
SOPAX
FLCPX
Сравнение SOPAX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 4.86 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и FLCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и FLCPX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности FLCPX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.58% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.60% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и FLCPX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -33.87% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -12.14% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -24.40% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -33.87% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -8.89% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.24% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.56% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и FLCPX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.24% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 9.09% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 18.14% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.03% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 18.12% | -1.77% |