PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SONY с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SONY (Sony Group Corporation) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, SONY returned 15.13%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SONY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 15.13% против 3.57% соответственно.

SONY

1 день
0.14%
1 месяц
10.49%
С начала года
-13.16%
6 месяцев
-21.42%
1 год
-16.42%
3 года*
4.65%
5 лет*
2.56%
10 лет*
15.13%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONY и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SONY
Sony Group Corporation		-13.16%21.65%12.49%24.95%-39.26%25.64%49.70%41.89%7.96%61.31%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between SONY and USO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.18

The correlation between SONY and USO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sony Group Corporation

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TM
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

SONY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SONYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.21

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.80

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.79

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

9.00

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SONY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SONYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.21

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.66

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.18

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SONY и USO

Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-98.19%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-20.39%

-14.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.10%

-26.05%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-36.23%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.56%

-86.75%

+36.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.54%

-85.45%

+58.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.19%

-75.30%

+33.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.77%

10.84%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и USO

Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 11.50%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

14.97%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

38.35%

-18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.48%

44.32%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

36.09%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

39.00%

-10.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и USO

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SONY
Sony Group Corporation		0.36%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SONY and USO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to SONY (11.50%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор