PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SONY с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SONY с TSLA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sony Group Corporation (SONY) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SONY или TSLA.

Корреляция

Корреляция между SONY и TSLA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SONY и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
520.11%
17,791.00%
SONY
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SONY:

1.68

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

SONY:

2.34

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

SONY:

1.30

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

SONY:

1.40

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

SONY:

9.00

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

SONY:

5.91%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

SONY:

31.64%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

SONY:

-91.85%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SONY:

-2.61%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SONY:

$151.17B

TSLA:

$835.87B

EPS

SONY:

$1.30

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

SONY:

19.32

TSLA:

147.45

Коэффициент PEG

SONY:

3.81

TSLA:

3.64

Коэффициент P/S

SONY:

0.01

TSLA:

8.73

Коэффициент P/B

SONY:

2.64

TSLA:

11.20

Общая выручка (12 мес.)

SONY:

$10.33T

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

SONY:

$2.85T

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

SONY:

$2.12T

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%. За последние 10 лет акции SONY уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 16.85% против 34.01% соответственно.

SONY

С начала года

18.01%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

41.71%

1 год

51.97%

5 лет

16.54%

10 лет

16.85%

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

5.85%

1 год

67.44%

5 лет

42.71%

10 лет

34.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SONY и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SONY
Ранг риск-скорректированной доходности SONY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SONY c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SONY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SONY: 1.68
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино SONY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SONY: 2.34
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега SONY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SONY: 1.30
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара SONY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SONY: 1.40
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина SONY, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SONY: 9.00
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
1.30
SONY
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и TSLA

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SONY
Sony Group Corporation		0.27%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SONY и TSLA

Максимальная просадка SONY за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.61%
-40.62%
SONY
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и TSLA

Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 13.92%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92%
31.12%
SONY
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SONY и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию