Сравнение SONY с DIS
SONY (Sony Group Corporation) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. SONY operates in Consumer Electronics (Technology), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, SONY returned 15.40%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONY и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SONY показывает доходность -13.48%, а DIS немного выше – -13.10%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 15.40% против 0.98% соответственно.
SONY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- -13.48%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -16.69%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 15.40%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам SONY и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -13.48% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between SONY and DIS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1974 г. | 0.27 |
The correlation between SONY and DIS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SONY:
$133.70B
DIS:
$175.20B
SONY:
-$57.09
DIS:
$6.25
SONY:
0.01
DIS:
1.82
SONY:
0.02
DIS:
1.61
SONY:
$12.60T
DIS:
$97.26B
SONY:
$3.88T
DIS:
$36.14B
SONY:
$2.87T
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. DIS — Ранг доходности на риск
SONY
DIS
Сравнение SONY c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONY | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.49 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.00 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONY | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.36 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SONY и DIS
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -85.66% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -24.97% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.10% | -32.86% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | -57.33% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | -60.72% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.80% | -49.88% | +23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.18% | -26.77% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 12.23% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и DIS
Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 6.12% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 19.37% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 24.33% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 29.33% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 28.77% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и DIS
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
SONY Sony Group Corporation | 0.36% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONY и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONY и DIS
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
SONY and DIS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SONY has higher volatility (10.40%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs DIS's -85.66%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор