PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONY с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SONY с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SONY (Sony Group Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, SONY returned 15.45%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SONY и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность -13.28%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 15.45% против 2.18% соответственно.

SONY

1 день
-2.59%
1 месяц
13.03%
С начала года
-13.28%
6 месяцев
-22.00%
1 год
-16.85%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.53%
10 лет*
15.45%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONY и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SONY
Sony Group Corporation		-13.28%21.65%12.49%24.95%-39.26%25.64%49.70%41.89%7.96%61.31%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between SONY and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sony Group Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TM
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

SONY vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONY c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SONYBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
19.71

-20.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
174.16

-174.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

87.91

-86.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

355.35

-355.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

2,817.77

-2,818.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SONY vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SONYBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

19.71

-20.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

13.16

-13.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

8.52

-7.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.78

-2.54

Просадки

Сравнение просадок SONY и BIL

Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONYBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-0.78%

-92.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-0.01%

-35.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.10%

-0.01%

-35.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-0.10%

-50.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.56%

-0.21%

-50.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.64%

0.00%

-26.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.19%

-0.26%

-41.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.72%

0.00%

+18.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и BIL

Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONYBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

0.05%

+11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

0.13%

+20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.48%

0.20%

+29.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

0.26%

+28.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

0.26%

+28.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и BIL

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
SONY
Sony Group Corporation		0.36%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SONY and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SONY has higher volatility (11.66%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONY и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор