PortfoliosLab logo
Сравнение SONY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SONY и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SONY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
461.35%
557.08%
SONY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SONY:

1.68

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SONY:

2.34

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SONY:

1.30

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SONY:

1.40

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SONY:

9.00

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SONY:

5.91%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SONY:

31.64%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SONY:

-91.85%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SONY:

-2.61%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.16% против 12.24% соответственно.


SONY

С начала года

18.01%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

41.71%

1 год

52.17%

5 лет

16.59%

10 лет

17.16%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SONY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SONY
Ранг риск-скорректированной доходности SONY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SONY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SONY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SONY: 1.68
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SONY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SONY: 2.34
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SONY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SONY: 1.30
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SONY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SONY: 1.40
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SONY, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SONY: 9.00
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
0.54
SONY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и VOO

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SONY
Sony Group Corporation
0.27%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SONY и VOO

Максимальная просадка SONY за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.61%
-9.90%
SONY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и VOO

Sony Group Corporation (SONY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.92% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92%
13.96%
SONY
VOO