PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONO с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SONO с JPST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SONO (Sonos, Inc.) is a stock, while JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, SONO returned -14.43%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SONO и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonos, Inc. (SONO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONO показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.38%.

SONO

1 день
3.37%
1 месяц
15.99%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-13.38%
1 год
59.94%
3 года*
1.81%
5 лет*
-14.43%
10 лет*
—

JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONO и JPST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SONO
Sonos, Inc.		-7.46%16.76%-12.25%1.42%-43.29%27.40%49.74%59.06%-50.68%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%0.95%

Correlation

The correlation between SONO and JPST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sonos, Inc.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с SONO:
SONO с SPYSONO с VFIAXSONO с CRSRSONO с AMDSONO с CSONO с BACSONO с AGG
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

SONO vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONO
Ранг доходности на риск SONO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONO c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonos, Inc. (SONO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SONOJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
7.95

-6.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
17.21

-15.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

3.85

-2.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

28.60

-26.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

143.05

-139.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SONO vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONO и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SONOJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

7.95

-6.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

6.31

-6.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

3.20

-3.25

Просадки

Сравнение просадок SONO и JPST

Максимальная просадка SONO за все время составила -82.46%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONO и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONOJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.46%

-3.28%

-79.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.72%

-0.15%

-33.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.53%

-0.30%

-60.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.36%

-0.79%

-80.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.98%

-0.04%

-62.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.55%

-0.08%

-49.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

0.03%

+15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SONO и JPST

Sonos, Inc. (SONO) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SONO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONOJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

0.15%

+11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.56%

0.36%

+27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.84%

0.54%

+40.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

0.58%

+46.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.03%

0.93%

+53.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONO и JPST

SONO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
SONO
Sonos, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SONO and JPST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SONO has higher volatility (11.87%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, SONO dropped -82.46% vs JPST's -3.28%.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONO и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор