Сравнение SONO с AMD
SONO (Sonos, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SONO in Consumer Electronics, AMD in Semiconductors. Over the past 5 years, SONO returned -14.22%/yr vs 34.35%/yr for AMD. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SONO и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONO показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 125.09%.
SONO
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 17.06%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- -14.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.06%
AMD
- 1 день
- -7.04%
- 1 месяц
- -12.68%
- 6 месяцев
- 140.80%
- С начала года
- 125.09%
- 1 год
- 176.55%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 34.35%
- 10 лет*
- 53.56%
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.60B | $14.95B | $15.79B | |
SONO Sonos, Inc. | $37.12M | $33.59M | $30.27M |
Сравнение доходности по годам SONO и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONO Sonos, Inc. | -9.34% | 16.76% | -12.25% | 1.42% | -43.29% | 27.40% | 49.74% | 59.06% | -38.62% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 125.09% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | -0.11% |
Correlation
The correlation between SONO and AMD is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between SONO and AMD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SONO:
$1.88B
AMD:
$786.03B
SONO:
-$0.31
AMD:
$3.90
SONO:
1.31
AMD:
19.24
SONO:
4.77
AMD:
11.87
SONO:
$1.49B
AMD:
$41.31B
SONO:
$693.21M
AMD:
$21.98B
SONO:
$110.62M
AMD:
$9.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONO vs. AMD — Ранг доходности на риск
SONO
AMD
Сравнение SONO c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonos, Inc. (SONO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SONO | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 6.40 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 12.61 | -10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SONO и AMD
Максимальная просадка SONO за все время составила -82.46%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONO и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.46% | -96.59% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -27.76% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -63.00% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.36% | -65.45% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.73% | -17.02% | -46.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.88% | -56.49% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 14.06% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONO и AMD
Sonos, Inc. (SONO) имеет более высокую волатильность в 27.88% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 24.48%. Это указывает на то, что SONO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.88% | 24.48% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.02% | 56.48% | -17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.68% | 71.92% | -24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 57.01% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 57.06% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONO и AMD
Ни SONO, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONO и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonos, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONO и AMD
SONO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sonos, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.31M при выручке в 375.26M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 11.54B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
SONO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sonos, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.95M при выручке в 375.26M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 11.54B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
SONO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sonos, Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.91M при выручке в 375.26M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 11.54B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
SONO and AMD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SONO has higher volatility (27.88%) compared to AMD (24.48%). In terms of maximum drawdown, SONO dropped -82.46% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONO и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор