Сравнение SONO с CRSR
SONO (Sonos, Inc.) and CRSR (Corsair Gaming, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SONO in Consumer Electronics, CRSR in Computer Hardware. Over the past 5 years, SONO returned -16.60%/yr vs -23.87%/yr for CRSR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONO и CRSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONO показывает доходность -19.87%, что значительно ниже, чем у CRSR с доходностью 45.79%.
SONO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- -19.87%
- 6 месяцев
- -21.62%
- 1 год
- 36.07%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- —
CRSR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 45.79%
- 6 месяцев
- 40.13%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SONO и CRSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONO Sonos, Inc. | -19.87% | 16.76% | -12.25% | 1.42% | -43.29% | 27.40% | 55.52% |
CRSR Corsair Gaming, Inc. | 45.79% | -10.14% | -53.12% | 3.91% | -35.41% | -41.99% | 139.55% |
Correlation
The correlation between SONO and CRSR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between SONO and CRSR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SONO:
-$0.45
CRSR:
$0.04
SONO:
0.88
CRSR:
0.64
SONO:
$1.46B
CRSR:
$1.46B
SONO:
$653.62M
CRSR:
$439.55M
SONO:
-$2.98M
CRSR:
$57.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONO vs. CRSR — Ранг доходности на риск
SONO
CRSR
Сравнение SONO c CRSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonos, Inc. (SONO) и Corsair Gaming, Inc. (CRSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SONO | CRSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.15 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.26 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SONO и CRSR
Максимальная просадка SONO за все время составила -82.46%, что меньше максимальной просадки CRSR в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONO и CRSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONO | CRSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.46% | -91.07% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -53.07% | +19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -75.43% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.36% | -86.48% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.94% | -83.11% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.64% | -67.13% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 30.30% | -14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONO и CRSR
Текущая волатильность для Sonos, Inc. (SONO) составляет 14.98%, в то время как у Corsair Gaming, Inc. (CRSR) волатильность равна 35.30%. Это указывает на то, что SONO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONO | CRSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 35.30% | -20.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 65.43% | -35.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.77% | 80.52% | -38.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.29% | 59.23% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.71% | 61.55% | -6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONO и CRSR
Ни SONO, ни CRSR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONO и CRSR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonos, Inc. и Corsair Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONO и CRSR
SONO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.65M при выручке в 281.53M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CRSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corsair Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.03M при выручке в 354.51M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SONO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.09M при выручке в 281.53M, что соответствует операционной рентабельности -12.1%.
CRSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corsair Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.80M при выручке в 354.51M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
SONO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила о чистой прибыли в -93.80M при выручке в 281.53M, что соответствует чистой рентабельности -33.3%.
CRSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corsair Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.86M при выручке в 354.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
SONO and CRSR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSR has higher volatility (35.30%) compared to SONO (14.98%). In terms of maximum drawdown, SONO dropped -82.46% vs CRSR's -91.07%.
SONO currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONO и CRSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор