Сравнение SONO с CRSR
SONO (Sonos, Inc.) and CRSR (Corsair Gaming, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SONO in Consumer Electronics, CRSR in Computer Hardware. Over the past 5 years, SONO returned -14.43%/yr vs -20.81%/yr for CRSR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONO и CRSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONO показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у CRSR с доходностью 67.00%.
SONO
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 15.99%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- 59.94%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
CRSR
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- 39.33%
- С начала года
- 67.00%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- -20.18%
- 5 лет*
- -20.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SONO и CRSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONO Sonos, Inc. | -7.46% | 16.76% | -12.25% | 1.42% | -43.29% | 27.40% | 59.01% |
CRSR Corsair Gaming, Inc. | 67.00% | -10.14% | -53.12% | 3.91% | -35.41% | -41.99% | 154.18% |
Correlation
The correlation between SONO and CRSR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
SONO:
-$0.45
CRSR:
$0.04
SONO:
1.02
CRSR:
0.73
SONO:
$1.46B
CRSR:
$1.46B
SONO:
$653.62M
CRSR:
$439.55M
SONO:
-$2.98M
CRSR:
$57.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONO vs. CRSR — Ранг доходности на риск
SONO
CRSR
Сравнение SONO c CRSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonos, Inc. (SONO) и Corsair Gaming, Inc. (CRSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONO | CRSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.17 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 0.30 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONO | CRSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.11 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.10 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SONO и CRSR
Максимальная просадка SONO за все время составила -82.46%, что меньше максимальной просадки CRSR в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONO и CRSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONO | CRSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.46% | -91.07% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -53.07% | +19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -76.73% | +16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.36% | -87.28% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | -80.65% | +17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.55% | -67.03% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 29.63% | -14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONO и CRSR
Текущая волатильность для Sonos, Inc. (SONO) составляет 11.87%, в то время как у Corsair Gaming, Inc. (CRSR) волатильность равна 36.26%. Это указывает на то, что SONO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONO | CRSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 36.26% | -24.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.56% | 64.12% | -36.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 79.40% | -38.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 59.15% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.03% | 61.46% | -7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONO и CRSR
Ни SONO, ни CRSR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONO и CRSR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonos, Inc. и Corsair Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONO и CRSR
SONO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.65M при выручке в 281.53M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CRSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corsair Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.03M при выручке в 354.51M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SONO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.09M при выручке в 281.53M, что соответствует операционной рентабельности -12.1%.
CRSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corsair Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.80M при выручке в 354.51M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
SONO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила о чистой прибыли в -93.80M при выручке в 281.53M, что соответствует чистой рентабельности -33.3%.
CRSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corsair Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.86M при выручке в 354.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
SONO and CRSR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSR has higher volatility (36.26%) compared to SONO (11.87%). In terms of maximum drawdown, SONO dropped -82.46% vs CRSR's -91.07%.
SONO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONO и CRSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор