Сравнение SONO с C
SONO (Sonos, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. SONO operates in Consumer Electronics (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, SONO returned -14.43%/yr vs 15.12%/yr for C. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONO и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONO показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 16.97%.
SONO
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 15.99%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- 59.94%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 26.63%
- 1 год
- 80.91%
- 3 года*
- 47.74%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам SONO и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONO Sonos, Inc. | -7.46% | 16.76% | -12.25% | 1.42% | -43.29% | 27.40% | 49.74% | 59.06% | -50.68% |
C Citigroup Inc. | 16.97% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -26.57% |
Correlation
The correlation between SONO and C is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SONO:
-$0.45
C:
$8.65
SONO:
1.02
C:
1.46
SONO:
$1.46B
C:
$171.19B
SONO:
$653.62M
C:
$77.85B
SONO:
-$2.98M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONO vs. C — Ранг доходности на риск
SONO
C
Сравнение SONO c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonos, Inc. (SONO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONO | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 5.51 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 15.88 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONO | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.89 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.52 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.15 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SONO и C
Максимальная просадка SONO за все время составила -82.46%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONO и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONO | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.46% | -98.00% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -14.76% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -31.31% | -29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.36% | -47.56% | -33.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | -63.93% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.55% | -43.51% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 5.11% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONO и C
Sonos, Inc. (SONO) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что SONO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONO | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 8.19% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.56% | 22.96% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 28.10% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 29.16% | +17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.03% | 33.22% | +20.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONO и C
SONO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.78% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
SONO Sonos, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONO и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonos, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONO и C
SONO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.65M при выручке в 281.53M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
SONO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.09M при выручке в 281.53M, что соответствует операционной рентабельности -12.1%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
SONO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила о чистой прибыли в -93.80M при выручке в 281.53M, что соответствует чистой рентабельности -33.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
SONO and C have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SONO has higher volatility (11.87%) compared to C (8.19%). In terms of maximum drawdown, SONO dropped -82.46% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONO и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор