PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONO с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SONO с C

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SONO (Sonos, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. SONO operates in Consumer Electronics (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, SONO returned -16.60%/yr vs 19.00%/yr for C. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SONO и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonos, Inc. (SONO) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONO показывает доходность -19.87%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 24.28%.

SONO

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-19.87%
6 месяцев
-21.62%
1 год
36.07%
3 года*
-2.54%
5 лет*
-16.60%
10 лет*
—

C

1 день
-0.95%
1 месяц
14.79%
С начала года
24.28%
6 месяцев
19.30%
1 год
80.98%
3 года*
50.99%
5 лет*
19.00%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONO и C

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SONO
Sonos, Inc.		-19.87%16.76%-12.25%1.42%-43.29%27.40%49.74%59.06%-38.62%
C
Citigroup Inc.		24.28%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-26.67%

Correlation

The correlation between SONO and C is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.36

Фундаментальные показатели

EPS

SONO:

-$0.45

C:

$8.65

Коэффициент P/S

SONO:

0.88

C:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

SONO:

$1.46B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SONO:

$653.62M

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

SONO:

-$2.98M

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sonos, Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с SONO:
SONO с SPYSONO с VFIAXSONO с CRSRSONO с AMDSONO с AGGSONO с AMZNSONO с BAC
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

SONO vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONO
Ранг доходности на риск SONO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONO c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonos, Inc. (SONO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SONOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.89

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.54

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

5.51

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

15.89

-13.65

SONO vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONO и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SONO и C

Максимальная просадка SONO за все время составила -82.46%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONO и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.46%

-98.00%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.72%

-14.76%

-18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.53%

-31.31%

-29.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.36%

-44.31%

-37.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.94%

-61.67%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.64%

-43.52%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.15%

5.11%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SONO и C

Sonos, Inc. (SONO) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что SONO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

7.16%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

23.10%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.77%

28.24%

+13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.29%

29.10%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.71%

33.08%

+21.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONO и C

SONO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.67%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
SONO
Sonos, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SONO и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonos, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
281.53M
44.14B
(SONO) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SONO и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sonos, Inc. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
44.3%
49.3%
Активы портфеля
SONO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.65M при выручке в 281.53M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

SONO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.09M при выручке в 281.53M, что соответствует операционной рентабельности -12.1%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

SONO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила о чистой прибыли в -93.80M при выручке в 281.53M, что соответствует чистой рентабельности -33.3%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

SONO and C have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SONO has higher volatility (14.98%) compared to C (7.16%). In terms of maximum drawdown, SONO dropped -82.46% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONO и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор