PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SONO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sonos, Inc. (SONO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SONO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonos, Inc. (SONO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SONO и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SONO
Sonos, Inc.		-21.87%16.76%-12.25%1.42%-43.29%27.40%49.74%59.06%-50.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, SONO показывает доходность -21.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

SONO

1 день
2.39%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-21.87%
6 месяцев
-16.29%
1 год
27.75%
3 года*
-11.24%
5 лет*
-18.84%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sonos, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SONO:
SONO с VFIAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SONO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONO
Ранг доходности на риск SONO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonos, Inc. (SONO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SONOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.96

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.53

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

7.27

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SONO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SONOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.56

-0.65

Корреляция

Корреляция между SONO и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONO и SPY

SONO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SONO
Sonos, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SONO и SPY

Максимальная просадка SONO за все время составила -82.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SONOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.46%

-55.19%

-27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.72%

-12.05%

-21.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.46%

-24.50%

-57.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.74%

-5.53%

-63.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.17%

-9.09%

-40.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

2.54%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SONO и SPY

Sonos, Inc. (SONO) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SONO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SONOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

5.35%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

9.50%

+19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.83%

19.06%

+29.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

17.06%

+30.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.36%

17.92%

+36.44%