PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONO с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SONO с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sonos, Inc. (SONO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SONO и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonos, Inc. (SONO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SONO и VFIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SONO
Sonos, Inc.		-21.87%16.76%-12.25%1.42%-43.29%27.40%49.74%59.06%-50.68%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, SONO показывает доходность -21.87%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

SONO

1 день
2.39%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-21.87%
6 месяцев
-16.29%
1 год
27.75%
3 года*
-11.24%
5 лет*
-18.84%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sonos, Inc.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SONO:
SONO с SPY
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

SONO vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONO
Ранг доходности на риск SONO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONO c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonos, Inc. (SONO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SONOVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.97

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.52

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

7.29

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SONO vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONO и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SONOVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.44

-0.52

Корреляция

Корреляция между SONO и VFIAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONO и VFIAX

SONO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SONO
Sonos, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SONO и VFIAX

Максимальная просадка SONO за все время составила -82.46%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONO и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SONOVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.46%

-55.20%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.72%

-12.12%

-21.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.46%

-24.53%

-57.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.74%

-6.24%

-62.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.17%

-9.46%

-39.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

2.52%

+11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SONO и VFIAX

Sonos, Inc. (SONO) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SONO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SONOVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

5.35%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

9.53%

+19.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.83%

18.32%

+30.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

16.91%

+30.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.36%

18.05%

+36.31%