Сравнение SOLZ с XRPT
SOLZ (Solana ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -88.64% for XRPT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -69.02%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -28.58%
- С начала года
- -69.02%
- 6 месяцев
- -79.25%
- 1 год
- -88.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -36.12% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -69.02% | -67.83% |
Correlation
The correlation between SOLZ and XRPT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between SOLZ and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. XRPT — Ранг доходности на риск
SOLZ
XRPT
Сравнение SOLZ c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.94 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.26 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.60 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и XRPT
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки XRPT в -94.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -94.78% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -94.78% | +22.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -94.78% | +22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -62.98% | +28.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 70.21% | -24.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и XRPT
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 16.15%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 27.96%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 27.96% | -11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 105.36% | -54.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 150.67% | -76.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 149.42% | -73.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 149.42% | -73.35% |
Сравнение комиссий SOLZ и XRPT
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и XRPT
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности XRPT в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.01% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and XRPT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.96%) compared to SOLZ (16.15%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs XRPT's -94.78%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -59.43% vs -88.64% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -59.43% return vs -88.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
XRPT has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 3.92% for SOLZ.
Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор