Сравнение SOLZ с XRPT
SOLZ (Solana ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -94.51% for XRPT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -75.71%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -33.59% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
Correlation
The correlation between SOLZ and XRPT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between SOLZ and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. XRPT — Ранг доходности на риск
SOLZ
XRPT
Сравнение SOLZ c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.98 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.22 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и XRPT
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки XRPT в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -96.33% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -96.33% | +20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -95.90% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -66.09% | +28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 77.24% | -25.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и XRPT
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 18.34%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 26.27% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 103.28% | -50.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 145.95% | -71.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 147.27% | -71.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 147.27% | -71.25% |
Сравнение комиссий SOLZ и XRPT
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и XRPT
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности XRPT в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and XRPT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (26.27%) compared to SOLZ (18.34%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs XRPT's -96.33%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -60.09% vs -94.51% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 18.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -60.09% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 3.56% for SOLZ.
Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор